（原标题：好意思股波动性大幅着落 走动员正从中赢利）

智通财经APP获悉，波动率指数(VIX)照旧跌破了底部，而走动员们正乐在其中。数据清楚，VIX指数周三一度跌至13以下，为七月以来的最低水平。投资者仍在平仓剩余的好意思国大选对冲头寸，同期在年底前追赶敞口，这导致期权抛售激增，阛阓波动受到阻挠。

野村证券跨钞票战略师Charlie McElligott在一份汇报中暗示，每天系统地作念空标普500指数看跌期权和和套期保值期权比单纯买入股票更有蛊惑力。他补充说，这些期权战略的夏普比率(臆想风险酬谢的谋划)已升至约19点，而执有股票战略的夏普比率为15点。

野村证券的数据清楚，所谓的繁衍品收益基金贬责钞票已跃升至约2,600亿好意思元，而秉承期权卖出战略的走动所走动基金(ETF)的贬责钞票则为950亿好意思元。看成连带效应，已完结波动率出现下滑，这导致诈欺波动率承担风险的基金进一步加多了风险敞口，并通过平稳的股票买入流撑执阛阓。

与此同期，期权走动员仍在作念多Gamma。高盛集团在一份汇报中暗示，标普500指数每波动1%，期权走动员将赢利100亿好意思元。跟着走动员逢低买入以重新均衡头寸，这将为阛阓的任何疲软提供相当的缓冲。高盛战术内行Scott Rubner暗示，波动性阛阓当今是主要扮装，他指出，标普500指数两周的实质波动率“已脱离我的五年图表底部”。